Фильтры различаются по диаметру и по назначению. То и другое обычно зашифровано в его названии:
Диаметр резьбы фильтра измеряется в миллиметрах, и подбирается к объективу с таким же диаметром. Например 67UV  – диаметр 67 мм, UV – назначение защитный, ультрафиолетовый; 82 PL-C – диаметр 82 мм, PL – поляризационный, C – круговой (L – линейный). Помимо этого в обозначении  бывают доп. буквенные индексы, различные для каждого производителя, обозначающие особенные характеристики выбранного фильтра. Например MC – многослойное защитное покрытие, WPC –водотталкивающее покрытие фильтра, W – широкая оправа фильтра.
Стоит отметить что фильтры различаются по цене, и как правило это влияет на качество изделия.

Защитный фильтр.

Как правило он так же является ультрафиолетовым фильтром. Этот тип фильтра рекомендуется иметь на каждом объективе независимо от того насколько серьезно вы занимаетесь фотографией. Этот фильтр защищает объектив от грязи, влаги, песка и иногда от повреждений( всегда проще сменить разбитый фильтр чем ремонтировать обьектив).  Так же благодаря спец. Покрытиям такой фильтр намного легче очистить, от загрязнений.

Ультрафиолетовый (UV) фильтр.
Конструкция этого фильтра отсекает ультрафиолетовую часть спектра солнечных лучей, проходящих через него. Рекомендуется к использованию в местах с преобладающим EA- излучением, в горах, на море. Например в снимках на моря без УФ фильтра будет преобладать синева особенно заметная на небе.

Поляризующий фильтр.
Различают два типа поляризационных фильтров круговые и линейные.
Поляризующий фильтр пропускает поляризованный свет только в одной плоскости. На практике на фото это позволяет уменьшать блики на поверхности стела, воды, лучше прорабатывать тени, менять освещенность неба на фото, за счет поворота фильтра.
Однако эффект такого фильтра очень сильно зависит от характера освещения и положения камеры относительно солнца. Максимального эффекта можно добиться в яркий солнечный день, под углом 90 гр. от оси объектива по направлению падающего света.
Еще он снижает световой поток на 1,5-2 ступени, поэтому так же может использоваться как нейтральный.

Нейтральный

Предназначен для снижения светового потока на 2,4,8 ступеней. Внешне предсталяет собой затемненное стекло. Фильтр позволяет снимать при более длительной выдержке, чем позволяет максимально закрытая диафрагма камеры, и условия освещения. Например – что бы получить эффект «текущей» а не «застывшей» реки необходима выдержка от 0,5 сек.. Днем освещение не позволяет нам это сделать т.к. при такой выдержке снимок будет «пересвечен», нейтралный фильтр же уменшаеть количество проходящего свет настолько что при указанной выдержке снимок будет правильно экспонирован. Таким же образом можно получить фотографии безлюдного города, или летящих машин. Для усиления эффекта можно устанавливать несколько фильтров один на другой.

Градиентный фильтр.

Применяется при съемке сцен с неравномерным освещением. Например пейзаж с солнечный день: экспозиция выставляется по освещенности ландшафта, за счет темной части градиента прорабатывается небо. Другой пример съемка общих видов при концерте. В такой ситуации освещенность зала значительно ниже освещенности сцены, и затемнение сцены на снимке единственный способ получить фотографию без засвеченных участков.

Кросс-фильтр.

На стеклянную поверхность фильтра наносятся параллельные канавки, проходя через которые света приобретают отблеск – «звездочку». В зависимости от типа фильтра бывают 4,6,8 лучевые фильтры, а так же дающие различные оттенки лучей «звездочки» (например радужные). Такой фильтр так же делает «размытыми» элементы композиции находящиеся в тени.

На примерах внешний вид и образцы снимков сделанные с помощью 4 лучевого кросс-фильтра.
Изображение слева без фильтра, справа с фильтром.

В продаже встречается намного больше различных типов фильтров, здесь же перечислены лишь самые распространенные.